Awọn Idajuwe R-Squared, Awọn Anfani, ati Awọn Lilo pẹlu idoko ni Awọn Owo Ifowopamọ
Ṣaaju ki o to ṣe itupalẹ R-squared, tabi R2, ti owo-ina kan, o ṣe pataki lati mọ imọran rẹ ati bi o ṣe le lo o ni iṣowo owo ifẹyinti.
Ayafi ti o ba ni oye iyasi ninu mathematiki tabi ti o jẹ oniroyin onkawe, o le ṣe pe iwọ kii yoo ni imọ nipa R-squared ṣaaju ṣiṣe iwadi ti owo-owo rẹ. Biotilejepe R2 le farahan ni iṣoro ni akọkọ, o jẹ ọpa ti o rọrun lati lo, ni kete ti o ba kọ bi a ṣe le lo o.
Eyi ni ohun ti lati mọ nipa owo-ina owo-owo kan R2:
Idajuwe R-Squared
R-squared (R2) jẹ iṣiro iṣiro ti a lo fun igbeyewo idoko-owo ati iwadi ti awọn oludokoowo le lo lati pinnu ifaramọ idoko kan pẹlu (ibaamu si) aami ti a fun ni.
Eyi ni itumọ ti R2, ni ibamu si Morningstar , ọkan ninu awọn iṣẹ-ṣiṣe ti o ga julọ lori ayelujara fun owo-owo owo-owo:
R-ẹgbẹ mẹrin ṣe afihan ipin ogorun awọn iṣipopada iṣowo kan ti awọn iṣipọ le ṣalaye ninu awọn itọkasi ti o jẹ aami. R-ẹgbẹ-ẹgbẹ ti 100 tọka si pe gbogbo awọn iyipo ti inawo kan le ṣalaye nipasẹ awọn iyipo ninu itọkasi.
Ni awọn ọrọ oriṣiriṣi, aami alailẹgbẹ jẹ itọkasi, gẹgẹbi S & P 500 , ti a fun ni iye ti 100. A le ṣe ayẹwo apejuwe R-squared kan pato fun apẹẹrẹ ti o fihan bi o ṣe jẹ pe iṣowo naa ṣe si itọka naa. Ti o ba jẹ pe, fun apẹẹrẹ, R-squared ti owo naa jẹ 97, o tumọ si pe 97% ninu awọn iṣipopada owo (awọn oke ati isalẹ ni išẹ) jẹ alaye nipasẹ awọn iyipo ninu itọka.
Awọn anfani ti R-squared fun Oludokoowo
R-ẹgbẹ mẹrin le ṣe iranlọwọ fun awọn oludokoowo ni yan awọn owo ti o dara ju nipa ṣiṣe iṣetoṣi iṣipopada iṣowo wọn. Fun apẹẹrẹ, oludokoowo ti o ni ohun-elo S & P 500 Atọka, tabi inawo miiran ti o ni iwọn R-squad si S & P 500 , yoo fẹ lati wa iṣowo kan pẹlu iwọn kekere (R-squared kekere) lati rii daju pe wọn n kọle atokọpọ ti owo-owo iyasọtọ ti o yatọ .
R-squared le tun wulo ni atunyẹwo owo ti o wa tẹlẹ ninu apo-ọrọ kan lati rii daju pe ara wọn ko "ti ṣina" si eyiti o jẹ aami. Fun apẹẹrẹ, apo-iṣẹ iṣura ọja-aarin le dagba ni iwọn ati oluṣakoso ile-iṣẹ naa le tun ra awọn iṣowo oke-iṣowo ni akoko pupọ. Ni ipari, ohun ti o jẹ akọkọ ti iṣowo iṣura ile-iṣowo-owo nigbati o rà o jẹ bayi ti o jẹ akọọlẹ ti o ni ibamu si owo-ifowopamọ S & P 500 Index rẹ.
O yẹ ki O Lo R-Squared?
Nisisiyi fun ibeere ti o fẹ dahun: Ṣe Mo nilo R-squared lati yan owo-owo? Boya idahun ti o dara julọ si ibeere yii, biotilejepe iṣanju ọkan, jẹ "ko dandan." R-squared jẹ ohun elo ti o wulo fun awọn idiyele idaniloju ṣugbọn iṣe ti o rọrun lati rii daju pe awọn owo inu apo-iṣẹ rẹ jẹ aṣoju awọn oriṣiriṣi awọn isowo ti owo-ifowosowopo ni yoo jẹ igba pupọ lati kọ ẹda nla ti awọn owo-idaniloju . Ni afikun, ti o si da lori iru inawo, oṣuwọn iṣedede ti o le ni a le ṣe pẹlu o kere ju owo mẹta ṣugbọn o ko ju owo 8 lọ.
AlAIgBA: Awọn alaye ti o wa lori aaye yii ni a pese fun awọn idi idaniloju nikan, ati pe o yẹ ki o ṣe atunṣe bi imọran idoko-owo. Laisi alaye-pipe njẹ alaye yi jẹ aṣoju lati ra tabi ta awọn ọja-itaja.